Стратегии доливки ПАММ-счетов при просадке

В этой статье будут рассмотрены способы и методы анализа работы ПАММ-счетов и то, как выбрать наиболее удачные моменты для пополнения таких счетов. Те стратегии, которые будут мною описаны, я использовал при торговле на ПАММ-счетах брокерских компаний Форекс-тренд и Пантеон-финанс.



Думаю, что у других брокеров подход к анализу их ПАММ-счетов может несколько отличаться, хотя, в принципе, подходы остаются одними и теми же. Вместе с тем хочу предупредить, что эти стратегии анализа не являются абсолютной гарантией успеха работы на таких счетах, но, исходя из практики, в большинстве случаев это срабатывает.

Стратегии пополнения счетов при просадке
При анализе ПАММ-счетов вышеуказанных брокерских компаний со сроком работы не менее года выявляется ряд определенных закономерностей. По теории вероятности после факта среднестатистической просадки на счете вероятность наступления прибыли значительно увеличивается. Именно эти статистические закономерности и положены в основу стратегии доливки (пополнения) ПАММ-счетов. Ниже приведен график доходности на одном из счетов известного трейдера.


Основной особенностью и условием работы по этой стратегии является наличие дополнительного капитала на счету брокера, незадействованного в процессе торговли. Поэтому, при небольшой сумме капитала на счету трейдера, работать по этой стратегии достаточно нелегко, хотя я знаю практические примеры, когда трейдеры успешно использовали эту стратегию, работая и с небольшим капиталом.

Различные варианты использования такой стратегии

Существует несколько вариантов применения этой стратегии. Рассмотрим их по очереди

Доливка депозита после окончания убыточного периода

Этот способ используется наиболее часто. Анализ работы ПАММ-счетов проводится после завершения периода (как правило, в конце торговой недели). Пример: управляющий ПАММ - счетов торговую неделю закончил с убытком, но в истории этого счета у управляющего не было моментов с повторением убытков на следующей неделе. Исходя из этого, можно предположить, что следующая неделя завершится положительным результатом. Безусловно, что статистические выкладки не могут быть 100% гарантией невозможности убытков на следующей неделе, поэтому инвесторам необходимо быть предельно внимательными и осторожными, а также оценивать возможные риски адекватно.

У этой стратегии есть и обратная сторона: если существуют такие статистические закономерности, то нарисовав график понедельной прибыльности, можно выявить периоды повышенного риска и перед наступлением таких периодов уменьшать размер своих инвестиций. То есть, проще говоря, если управляющий на счету не имел давно просадки, то необходимо дождаться этого события, а затем вводить инвестиции. Такой вид стратегии особенно подходит инвесторам, которые не имеют навыков технического анализа рынка Форекс.

Пополнение депозита внутри торгового периода
Этот тип стратегии менее известен и редко применяется начинающими инвесторами, хотя этот способ является более эффективным и менее рискованным при просадках на ПАММ-счетах. Данная стратегия непосредственно и будет предметом этой статьи.

Пополнение депозита внутри торгового периода
Основой использования этой стратегии является грамотный технический анализ ситуации на ПАММ-счетах, а также готовность инвестора в оперативном режиме увеличить свои инвестиции в этот торговый счет. К сожалению, никто из брокеров (Форекс-тренд и Пантеон-финанс в том числе) данных о работе торгового счета в реальном времени не предоставляет. Но мне достаточно данных на конец торгового дня, которые доступны всем инвесторам. Лично я для анализа ПАММ-счетов использую сервис Fastpamm.com, но о нем пойдет речь ниже. Давайте разберемся с показателями, которые необходимы для анализа, а также где их брать инвестору.

Показатели для анализа состояния ПАММ-счетов
Я приведу только те показатели для анализа, которые непосредственно сам и использую:
Я обращаю внимание на валютные инструменты, стратегию торговли управляющего, временные интервалы. Эту информацию брокеры предоставляют инвесторам после окончания торгового периода. В FN всю необходимую информацию о торговле управляющего счетом Вы можете увидеть, нажав на иконку конкретного инвесторского счета.



В Пантеоне такую информацию Вы можете получить, если нажмете на номер инвестиционного счета, после чего войдете на вкладку «Журнал доходности».


Число открытых сделок

Эту информацию о ПАММ-счетах можно найти у брокера Форекс-тренд в верхнем правом углу в разделе «Информация о счете».


В Пантеоне данные о числе открытых сделок можно отыскать в списке ПАММ-счетов, нажав на вкладку «Детали ПАММ-счета».
Значение показателя «максимальная просадка»
У рассматриваемых брокеров этот показатель обновляется ежедневно к 12.00. Чтобы получить информацию о максимальной просадке посуточно, следует в номере необходимого Вам счета поставить галочку, ниже пример отображения такой информации.


Как использовать полученные показатели ?

Очень просто. Например: вы увидели, что у брокера на ПАММ-счете в торговой сделке за понедельник максимальная плавающая просадка 0. Это значит, что долив денежные средства на следующий день можно поучаствовать в распределении прибыли. Однако есть ряд нюансов. Во-первых, управляющий счетом может не закрыть вовремя торговую сделку, а тренд развернется. Во-вторых, при доливке ПАММ-счета не следует забывать о правиле полного торгового периода, а также рекомендуется эту стратегию использовать на счетах с торговым периодом одна неделя.

Сервис FastPamm.com
Я уже говорил, что FastPamm.com является оптимальным инструментом для качественного анализа ПАММ-счетов. В его структуре все указанные параметры систематизированы в одной таблице и очень удобны для работы и анализа.


К недостаткам данного сервиса следует отнести задержки в обновлении данных со счетов, которые достигают иногда суток и более. Поэтому, учитывая данный факт, я использую этот сервис исключительно для мониторинга ПАММ-счетов из своего инвестиционного портфеля. А все данные о ПАММ-счетах при открытии торговых сделок я смотрю непосредственно на сайте брокера в разделе ПАММ-счета.