Как создать механическую торговую систему ?

Для тех, кто не пробовал придумывать прибыльные стратегии, скажу, что это просто. Нужно попробовать, и всё получится. Конечно, придётся постараться, но без этого никуда!

Алгоритм создания механической торговой стратегии.
1. Для начала нам потребуется идея, какая-то закономерность, которая способна приносить прибыль в будущем. Варианты есть. Например, покупать акции после значительного снижения. Чем не идея? Или продавать валюты тех стран, в которых начинаются войны, стихийные бедствия. Можно использовать отскок от уровней поддержки/сопротивления. Трендовость, имеющаяся на ликвидных рынках, тоже неплохо.
Для примера возьму последнюю идею, для наглядности. Что можно сказать о трендах? Скорее всего, система с маленьким стопом и большим профитом будет жизнеспособна, так построены многие стратегии. На рынке существуют длительные периоды флета, поэтому просадки будут продолжительными. Этого для начала хватит.



2. С идеей определились, теперь нужно построить механическую торговую систему, которая будет зарабатывать на трендах. Не знаю, чем закончится реализация данной затеи. По сути, точки входа не очень важны, так как на трендовость это не влияет. Главное – сохранить соотношение риск/прибыль на хорошем уровне, чтобы терять в сделке мало, а зарабатывать много. В этом суть трендовой торговли.
Для работы от уровней поддержки/сопротивления подход может кардинально различаться. Хотя, и в трендовой торговле есть исключения, например, одна из моих стратегий имеет соотношение риск/прибыль = 2/1. И ничего, работает!
Вернёмся к нашей системе. Когда входить в рынок? Например, при закрытии бара над/под МА с периодом 100. Поясню. Если цена находится ниже линии МА, то мы ждём момента, когда произойдёт пересечение, если бар закрывается выше МА, то покупать. Для сделки на продажу всё наоборот. Скриншот ниже.
Я не собираюсь на ваших глазах делать новую ТС, просто показываю, как я действую.


Можно придумать большое количество других точек входа: покупать при пробитии максимума предыдущего бара, покупать ровно в 24:00, открывать сделку перед выходом важных новостей и т.д.
Теперь нужно определиться с уровнем стоп лосса и профита. Мне нравится 50 пп стопа и 250 пп профита. Просто нравится, поэтому и буду так выставляться! Соотношение риск/прибыль получается 1/5, это хорошо. На трендах получится много заработать.
Ну, что же, примерный план новой механической торговой системы есть. Будем открывать сделки при совпадении вышеописанных условий, выставлять стоп и профит, а затем ждать результата.

3. Теперь нужно прикинуть, есть ли смысл мучиться дальше, либо стратегия совсем уж плоха. Мелкие таймфреймы мне не нравятся, поэтому выбираю D1. Протестирую её ручками за последний год на EUR/USD, риск 1%.
Получается 18 убыточных сделок и 6 прибыльных (можете проверить). Конечно, выборка небольшая, нужно будет проводить более глубокое тестирование. Убыточные сделки в сумме дают -18%, прибыльные 30%.

4. а) Предварительный тест оказался удачным. Теперь подумаем о манименеджменте для дальнейшего тестирования. В принципе, риск 1% на сделку подходит для трендовой системы, завышать точно не стоит, будут большие просадки, а занижать, смысла нет.
б) Предварительный тест оказался неудачным. На это может быть несколько причин.
Недостаток тестируемой истории. В моём случае за 1 год получилось всего 24 сделки. Могло сложиться и по-другому. Получили плохие результаты – не расстраивайтесь, протестируйте за 5 лет, возможно, попался неудачный период.
Если с историей тестирования все в порядке, попробуйте изменить саму стратегию. Например, можно увеличить соотношение риск/прибыль до 1/10. Можно выставлять безубыток при достижении какого-то определённого уровня и т.д. В общем, измените стратегию.
Если ничего не помогает, идём в пункт №1 и начинаем сначала.

5. Теперь нужно протестировать на длительной истории, чтобы убедиться в работоспособности стратегии. 10 лет будет в самый раз, можно и больше. Если подключить несколько инструментов, то вообще шикарно. Необходимо добиться нескольких тысяч сделок и разных периодов (кризис, флет), тогда результатам можно будет доверять.
Умеете программировать, пишем код системы и думаем о смысле жизни. Если не умеем, думаем, как бы не помереть от переутомления, во время ручного тестирования.
Кстати, недавно прочитал, что вода очень важна для организма. Взрослый человек со временем всё меньше ощущает жажду, привыкает к этому чувству. Но для нормального функционирования вода так же необходима! Поэтому, больше пейте воды, работоспособность и активность мозга будут на высоте.
Я свою экспериментальную систему тестировать за 10 лет не буду, всё-таки она для наглядности.

6. После получения результатов тестов внимательно их оцените. Попробуйте что-то изменить в стратегии и сравнить результаты, возможно, получится их улучшить.
Если вас всё устраивает, тогда запишите все правила системы на отдельный лист. Когда входить в сделку, когда выходить, необходимые условия, исключения, всё, что вам нужно помнить. Этот листочек берегите!

7. Оцените просадки и подкорректируйте риск в сделке. Например, если максимальная просадка получилась в районе 50%, стоит её уменьшить. Для меня комфортный уровень 25-35%, соответственно, снижаем риск на сделку до 0.5% и радуемся жизни.
Если просадка вышла всего 10%, то можно увеличить её и итоговую прибыль.
Определитесь с системой манименеджмента. Можно исходить из максимальной просадки, которую нельзя превысить (рассказывал здесь), либо применить пирамидинг для увеличения прибыли или рассчитывать объём сделки пропорционально текущему балансу.

8. Остался последний шаг: оценить влияние издержек на результаты. Может быть, эта система не подходит для реальной торговли.
Если тестируете в мт4, то качайте скрипт, который позволяет изменять значение спреда. spreadchanger.rar [34,52 Kb] (cкачиваний: 33)
Необходимо увеличить спред на 1-1.5 пп, это средняя величина проскальзывания. Протестируйте вновь и посмотрите, что получится.
Если тестируете руками, тогда к средней величине стопа прибавьте величину спреда+проскальзывание+комиссии. Узнаете влияние на одну сделку, сможете найти общее.

9. Поздравляю, если вы добрались до этого пункта! Ваша механическая торговая система прошла проверку в условиях близких к реальным. icon smile Как создать механическую торговую систему? Осталось соблюдать правила и зарабатывать.

Автор: Иван Мочалов