Моя прибыльная торговая стратегия по Эллиоту

Моя личная прибыльная торговая стратегия, все правила торговли, не скрою ни одной мелочи! Просто следуйте моей системе, и вы будете зарабатывать!

А вообще, зачем я рассказываю прибыльную торговую стратегию, ведь это святое для каждого трейдера! Есть для этого несколько причин. Во-первых, я не считаю это чем-то сверх секретным, ценность прибыльных стратегий раздута на форумах и интернете в целом. Многие считают, что если вашу стратегию узнают другие, то она перестанет работать. Возможно, это имеет смысл для крупных игроков, но даже если моей стратегии начнут следовать все трейдеры России, то это нисколько не изменит расстановку сил на рынке, так как объём средств не позволяет. Во-вторых, у меня есть несколько стратегий, которым следую, и публикация одной из них никак на мне не отразится, уверен, что могу создать хоть 10 прибыльных торговых стратегий (так и сделаю, поделюсь с вами на этом блоге). В-третьих, я ей перестал следовать, так как заменил советником, экономлю время, рассказывал об этом здесь: "Что случилось с моими торговыми системами? Или где я пропадал"

В самом начале своего трейдерского пути глубоко изучал волновой анализ, рассказывал в статье: «6 методов технического анализа рынка, которые я попробовал!». Эта система создана именно благодаря волновому принципу, помню, придумал её после прочтения книги Б. Вильямса «Торговый хаос».

Главной причиной неэффективности применения волнового принципа Эллиота является множество возможных вариантов, каждый трейдер видит дальнейшее развитие ситуации по-разному. Встречаю в интернете совершенно противоположные сценарии и прогнозы. Я постарался исключить неразбериху и разработать чёткие правила, следуя которым можно заработать. Это главное отличие метода анализа от стратегии торговли.

Я не пытался торговать каждую волну, не пытался все время быть в рынке и предугадывать каждое движение одного инструмента, так не получится заработать! Я искал однозначно понятные ситуации на всех рынках, которые были доступны: акции (российские, американские), фьючерсы и валюты. Каждое утро и в течение дня я просматривал все инструменты и искал одну ситуацию, повторяющуюся время от времени. Я искал 3-ю волну! Для тех, кто не знаком с волновым анализом: третья волна самая резкая, с наибольшим объёмом, это основное движение в тренде.

 

Вот пример:

3-ю волну не получалось предугадать, это и не нужно, я торговал уже после неё, 3-я волна это заметный импульс, который не спутаешь с другим, это позволяло однозначно понять в какой стадии я нахожусь. После этого я ждал 4-ю и 5-ю волны, затем открывался против тренда и забирал коррекционное движение. Я заметил, что эффективность данной стратегии повышается в сочетании с сильными уровнями поддержки/сопротивления.

Пример 2

Пример 3

Предыстория получилась длинной, на самом деле следовать этой системе не сложно, главное найти понятную ситуацию на рынке.

Как следовать прибыльной торговой стратегии?

Расскажу порядок действий, которому следовал около 2-х лет.
Работа начиналась утром, нужно найти 3-ю волну, чтобы заранее подготовиться к сделке. Заметил, что около 10 часов по Москве самое время для начала, раньше нет больших движений. Сначала я просматривал все валютные пары, фьючерсы и российские акции. Те, на которых были хорошие импульсы (3-и волны), я записывал и открывал их на отдельном рабочем столе. Это инструменты, за которыми я следил весь день более внимательно. Проверки на появление новых импульсов можно проводить каждые 3-5 часов, и выбирать необходимые инструменты.

На большинстве из них ничего нужного не произойдёт, где-то нет поддержки/сопротивления, где-то картина становится непонятной и др. Но если после 3 волны появляется 4 коррекционная, а за ней 5 по тренду, то это случай, который нужен! Значит, будет сделка. За развитием ситуации следил неотрывно, важно не пропустить момент, часто бывает резкий отскок цены от уровня поддержки/сопротивления. В 5 волне необходимо дождаться завершения, то есть небольшого флэта, которым заканчиваются волны. В этом флэте я открывал сделку. Профит ордер выставлял на вершину 3 волны (часто коррекция доходит именно до неё и продолжается движение по тренду), а стоп выставлял на величину профита, но в другом направлении. Ордера важно выставить сразу, можно не успеть ручками.

Риск в сделке не превышал 2,5%. Как правильно рассчитать риск в сделке, зная цену открытия и уровень стопа рассказывал в статье: «Каким должен быть размер позиции». Так как в этой стратегии заранее узнать точный уровень стопа невозможно, то рассчитывал примерно, чтобы излишне не рисковать.
Вот пример, где показан расчёт необходимых уровней:

Для удобства следования моей противотрендовой стратегии, я написал список правил, в который заглядывал перед открытием сделки, это помогало избежать ненужных ошибок (все секреты рассказываю сегодня). Ниже привожу его.

Список правил для игры против тренда

• 1. Уровень поддержки/сопротивления должен быть значительным, не заключать сделки на слабых уровнях.
  
• 2. MACD в третьей волне должен быть больше/меньше соседних максимумов/минимумов.
  
• 3. 5 волна, пересекающая линию поддержки/сопротивления должна быть импульсом (проверить на более мелких таймфреймах), заканчиваться 5 волной в 5 волне или флэтом.
  
• 4. Между 3-й и 5-й волнами должна быть дивергенция на разных таймфреймах.
  
• 5. Расстояние 5-й волны должно быть не менее 0,618 расстояния 3-й волны.
  
• 6. Стоп должен быть равен расстоянию профита, отложенного в другом направлении от цены открытия сделки.
  
• 7. Профит размещать на вершине 3-й волны.
  
• 8. 4-я волна не должна доходить до середины 3-й волны.
  
• 9. Если длина 1-й волны примерно равна длине 3-й, то 5-я волна должна быть растянутой, больше 1-й и 3-й.
  
• 10. 4-я волна должна быть хорошо различимой и не иметь альтернатив.
  
• 11. В случае продолжительного бокового движения после входа, нужно выходить по рынку. Скорее всего коррекция не достигнет вершины 3-й волны.
  
• 12. При сделках с акциями перед открытием позиции, узнать выход важных новостей в ближайшее время. Не открывать сделку, если таковые ожидаются, возможны большие разрывы.

Вроде бы всё написал, если что-то упустил, спрашивайте в комментариях, расскажу подробнее. Возможно, что это не лучшие параметры, торговую стратегию можно сделать прибыльнее, изменив стопы или профиты. Эта вариация устраивала меня, каждый сможет доработать систему под себя.

Автор - Иван Мочанов