Действуй умнее всех остальных – простая торговая стратегия.

Трейдинг – это как игра с нулевой суммой. Деньги не берутся из воздуха, трейдеры не производят ничего полезного, что можно продать, не оказывают услуг, так откуда берутся деньги у прибыльных спекулянтов? Всё просто, деньги к удачным перетекают от неудачных. Если есть сделка, значит, есть 2 стороны: кто-то продал, а кто-то купил. Соответственно кто-то заработает, а кто-то потеряет, то есть деньги одного трейдера перейдут к другому. Это прямая конкуренция. Суть в том, чтобы иметь преимущество над другими трейдерами. Преимущество, которое позволит забирать деньги у других. У вас оно есть ? Торговая стратегия очень простая, как в понимании, так и в применении.

Каким же может быть преимущество? Разным, не могу сказать обо всех видах, но некоторые известны многим. Например, вероятность выигрыша более 50% для системной торговли. Инсайдерская информация – то же самое, доступ к таким данным, с которыми можно сделать деньги. Опыт торговли, или интуитивный трейдинг – неосознанное преимущество над другими участниками торгов. А в нашей торговой стратегии будем использовать эмоции участников и их влияние, знать и понимать действия большинства трейдеров – тоже преимущество.

Человек склонен к преувеличению. Поэтому хорошие события кажутся ещё лучше, а плохие события ещё хуже. Такое субъективное преувеличение находит место и в трейдинге. Эйфория и паника – торговая психология уже познакомила вас с этими понятиями? Думаю, что да!
Спросите, зачем я всё это написал? Отвечаю: сказанное выше поможет нам заработать деньги. Как? Нужно найти такую ситуацию, когда эмоции отражаются на графике, либо паника, либо эйфория. Говоря более понятным языком: или жуткая недооценка актива, или огромная переоценка. Причём не должно быть неуверенности, то есть искать нужно однозначно понятную ситуацию, когда перепутать кажется невозможным. Будем торговать против толпы. Как это сделать ?


Найти подходящий нам инструмент не сложно. Достаточно включить финансовые новости, и если диктор с поднятыми волосами или дрожащим голосом рассказывает о неожиданном на рынке, то дело сделано!. Переоценка характеризуется исключительно положительным отношением публики к активу (акция, валютная пара, индекс), хорошими новостями, новыми вершинами цен и т.д. Недооценка наоборот, вызывает отрицательные эмоции, цены постоянно падают. Лучше посмотрим на примерах, а затем определим конкретную стратегию действий для получения прибыли.

Торговая стратегия на эйфории.

Обратимся к недавним событиям: кто хочет айфон? Почти все. Кто-нибудь не знает, что это такое? Знают все, потому что это раскрученный товар, а акции Apple до недавнего времени были сильно переоценены. Очереди выстраивались в магазины, очереди были и за акциями. Инвесторы верили в будущее компании и вкладывали деньги. Помните, какой был ажиотаж перед выходом новых моделей? Это эйфория. Это случай, который идеально подходит для действий против толпы. График ниже. Восходящий тренд с 2011 по август 2012, переоценка стоимости.

Apple

Если трейдеры сильно переоценивают актив, то вероятность падения увеличивается. Акция не может постоянно расти, рано или поздно должна упасть. Нам нужно заработать в этот момент.
Как более точно выбрать момент разворота? Важно, чтобы тренд вверх включал импульсное резкое движение, такое движение должно пройти, чтобы не ставить на падение в самый разгар подъёма. Шумиха может длиться несколько месяцев и даже годы, чем ближе к концу тренда начнём продавать, тем больше сможем заработать. Например, движение в каналах, неуверенная тенденция – признаки близкого разворота, посмотрите на графике.
Но даже если приложить все способности для определения лучшей точки входа, часто будем ошибаться. Как с этим быть? У нас есть только высокая вероятность того, что тренд развернётся, эту вероятность помогает определить эйфория и долгий восходящий тренд. Мы знаем направление, но не знаем время. Если просто взять и продать, то можно не угадать и получить большую просадку. Поэтому, мы будем открывать только короткие позиции с близкими стопами. Если мы не угадываем точку разворота – терпим небольшой убыток и пробуем позже. Если угадываем – забираем большую прибыль.

Apple

Предположим, что сегодня 2012 год, мы понимаем, что акции Apple переоценены, высока вероятность разворота. Как действовать дальше? А дальше мы открываем короткую позицию при пробитии минимума предыдущего дня, стоп на максимум предыдущего дня. Если есть открытая позиция – ждём результата. Если сделка закрывается по стопу, открываем новую по тем же правилам. Смотри рисунок.

Apple в приближении.

Как видите, сделок было немного, 8 убыточных, а на 9 поймали разворот. Если рисковать 1%, то потери составили 8%, но мы взяли бы движение на десятки процентов прибыли! Закрывая позицию по сегодняшним ценам, мы получили бы примерно 39% в этой сделке. Стоит рискнуть малым, чтобы заработать больше? Думаю, стоит!
Существует вероятность неправильного анализа или непредвиденной ситуации, когда разворота не произойдёт, поэтому работать только со стопами, чтобы не потерять много. Давайте рассмотрим ещё пример.

NASDAQ

Пожалуй, один из самых знаменитых случаев переоценки актива. 1999-2000 годы – период бурного роста индекса NASDAQ, который не мог продолжаться вечно, хотя многие инвесторы верили в это. На графике показаны последствия такого доверия, в 2000 году началось скачкообразное ралли вниз. На этом стоило бы заработать.

Торговая стратегия на панике.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда эмоции негативные. Паника трейдеров способствует появлению недооценки актива. Тот факт, что большинство спекулянтов хотят продавать, сильно давит на цены, опуская их всё ниже. Подобное возникает не часто в международном масштабе, кризис можно расценивать именно так. Эмоции отрицательные, цены снижаются, как раз тот период, чтобы заработать на нашей торговой стратегии. Давайте разберёмся на примерах, думаю, так будет нагляднее.

РТС

Это график индекса РТС, обратите внимание на 2008 год, год международного кризиса. Если бы мы хотели заработать, нам пришлось бы действовать против толпы. Нужно было начать покупать в разгар падения, когда все вокруг говорят о дальнейшем снижении цен, довольно трудно психологически начинать покупать, это стоит учитывать.

РТС

SP500

В кризис падает практически всё, поэтому найти варианты для работы довольно просто. Давайте подробнее рассмотрим график SP500, который в 2008 году падал как ненормальный.

SP500

Перенесёмся в 2008 год. По телевизору ужасные новости, соседей, друзей и знакомых увольняют с работы, денег не хватает… Как раз поле для нашей деятельности. Посмотрев на график, замечаем импульс, значит, окончание движения уже близко. Когда начинаются коррекции, диапазоны изменения цен, теряется динамика движения – надо покупать! Рассмотрим график поближе.

SP500 в приближении.

Если открывать сделку на покупку каждый раз, когда цена пробивает максимум предыдущего дня, то получилось бы 7 сделок. Важно не открывать новые сделки, если уже есть позиция. Итак, что же у нас получилось? 6 сделок убыточны, последняя прибыльная. Рискуя 1% от капитала, мы бы потеряли 6%. Если закрыть прибыльную сделку через год, то заработок составил бы 21%. Неплохо для одной сделки?

Идеология простой торговой стратегии.

Главное – не поддаваться эмоциям, нужен трезвый взгляд на вещи. Нужно найти такую ситуацию, когда мнение толпы ошибочно, и заработать на этом. Если все вокруг хотят покупать, мы готовимся продавать. Если наоборот, все считают, что цены будут падать и дальше, значит, мы готовимся покупать. Нужно действовать в тот период, когда вероятность разворота тренда очень высока. Цель – взять тренд в обратном направлении с маленьким стопом.

Манименеджмент.
Не советую рисковать более чем 1% от капитала. Перед каждой прибыльной сделкой идёт серия убыточных, и насколько она затянется, сказать заранее невозможно. Чтобы просадка не убивала последние нервы трейдера, лучше рисковать малым. Тем более, всегда остаётся вероятность того, что наш прогноз не оправдается, и разворота тренда не будет, вместо этого может случиться коррекция и дальнейшее движение против нас.

Плюсы простой торговой стратегии.

• 1. Не занимает много времени, выставление ордеров в конце дня или недели.
  
• 2. Маленькие издержки за счёт редких сделок.
  
• 3. Маленькое использование заёмных средств.

Минусы простой торговой стратегии.

• 1. Психологическая нагрузка довольно велика.
  
• 2. Сделки бывают не часто, трудно следовать такой стратегии.
  
• 3. Прибыльные сделки могут длиться годами.

Другие варианты реализации преимущества.

Я не описывал стратегии выхода из прибыльной сделки, их очень много! Например, можно закрывать, когда цена станет справедливой. Или через заранее известный временной интервал, допустим, 1 год. Либо использовать трейлинг стоп.
Теперь про другие стратегии на этом же принципе. В результате переоценки/недооценки актива, повышается вероятность разворота тренда, то есть мы заранее знаем, куда пойдёт рынок, заработать на этом можно по-разному. Например, использовать обычную MA стратегию. Как? Если вы ожидаете тренд вниз, то следуете МА системе, но открываете сделки только на продажу. Если ваш прогноз сбудется, то короткие сделки принесут прибыль. Большинство длинных позиций будут убыточны, но вы их просто не откроете.

Есть способ, который увеличит прибыль по этой простой торговой стратегии в несколько раз! Как такое возможно? Читайте в статьях про управление капиталом: «Пирамидинг увеличивает прибыль! Часть 1.», «Пирамидинг увеличивает прибыль? Часть 2.». Возможно, это самый эффективный способ управления капиталом для подобных стратегий.

Наше время.

Подобные ситуации бывают не часто. Есть ли такие в наше время? Давайте посмотрим на график золота.