Используем стратегии Мартингейла прибыльно

Все постоянные читатели знают, что я считаю использование стратегий Мартингейла убыточным. Размышлял на эту тему, возможно, есть варианты, при которых получится получить доход! Конечно, я до сих пор убеждён, что если установить усредняющий советник на счёт и рассчитывать на стабильную работу, то ничего не выйдет. Придётся подойти немного хитрее!

Для начала о принципе Мартингейла, разбирал эту тему в статье. Там приводил доказательство, почему его использование приносит убытки в долгосрочной перспективе.
Ну а теперь расскажу свои мысли, насчёт более хитрого подхода. У меня есть три предположения, как использовать убыточные советники с прибылью! Рассмотрим подробнее каждый.

Автор: Иван Мочалов.

Для начала о принципе Мартингейла, разбирал в статье - Принципы Мартингейла в долгосрочной перспективе. Там приводил доказательство, почему его использование приносит убытки в долгосрочной перспективе.
Ну а теперь расскажу свои мысли, насчёт более хитрого подхода. У меня есть три предположения, как использовать убыточные советники с прибылью! Рассмотрим подробнее каждый.

Установить жёсткие рамки работы

Весь смысл в том, чтобы количество слитых денег было меньше, чем количество заработанных. Я не питаю надежд, что Мартингейл когда-то перестанет сливать, и вам не советую! Просто постараюсь подстроиться!
Нужно разбить депозит на несколько, например, на 10 частей. Использовать в торговле нужно только 1 часть, остальные будут в резерве на случай слива, они периодически будут происходить.
Далее тестируем нашу Мартингейл стратегию (лучше всего написать советник или найти подходящий). При тестах обращаем внимание на продолжительность прибыльных периодов, чем они больше, тем лучше.
Включать советник в работу следует после глубокой просадки депо на тестах. Например, если вчера это случилось, то сегодня включаем советник в работу и оставляем на год/месяц (вычислить подходящий интервал при тестировании).
После завершения интервала советник выключить и ждать следующей просадки, а заработанные средства вывести.

Давайте покажу на примере.

Красным обведены одинаковые периоды после существенных просадок, в которые можно было работать.
График тестирования скачал в интернете просто для наглядности.
Важно вычислить на тестах, будет ли такой подход прибыльным! А не брать первый советник и использовать по схеме. Тестирование должно быть продолжительным, например, за 10 лет.

Всё снимать!

Так же необходимо разбить депозит на 10 частей и работать только с одной. В отличие от первого варианта, в котором мы старались заходить только после просадки (таким образом, избегая многих сливов), здесь требуется применять стратегию всё время.
Потери депозитов будут периодически случаться, главное, чтобы прибыль их перевешивала! Поэтому заработанные средства лучше выводить как можно чаще (например, каждую неделю или день).
Замечу, что итоговый доход стоит рассчитывать относительно всех денег, даже резервных депозитов, так как эти средства заморожены, и вложить их куда-то не получится.
Самым важным параметром для этого способа является время стабильной работы Мартингейл стратегии. Чем оно больше, тем лучше! Идеальным вариантом будут редкие провальные периоды, например, раз в несколько лет.
Такой алгоритм создать сложно, но оно того стоит. За несколько лет успешной торговли можно с лихвой окупить все возможные потери!

 

Создать пул Мартингейл стратегий.

Смысл заключается в использовании нескольких систем одновременно. Важно, чтобы эти системы не торговали одни и те же неэффективности, и неудачные периоды были в разное время.
Если разделить рабочий капитал между несколькими алгоритмами, то получится снизить вероятность полной потери депозита. В убыточные моменты для одних систем, другие будут получать прибыль. Диверсификацию никто не отменял!
Конечно, для большей уверенности вкладывать все деньги было бы глупо, не отказывайтесь от резервных депозитов, и периодически снимайте заработанные средства.
Прежде чем начинать реальную торговлю, необходимо всё проверить на истории.
Вот такие варианты применения Мартингейл стратегий пришли мне в голову! Что думаете, насчёт их реализации? Может, кто-нибудь пробовал? Какие были сложности? Жду комментариев по этому поводу!
Есть ещё пара замечаний. Например, при тестировании важно учитывать расхождения тестов и реальной торговли. На реале стратегия может быть убыточной, хотя при тестировании была прибыльной (почему?). Из-за этого повышается сложность проверки.

Все Мартингейл стратегии относятся к высокоактивным, оборот выходит высокий. Поэтому, очень большую роль играют издержки при торговле. Выбор брокера с маленькими комиссиями выходит на первый план, будьте внимательны!