Просадка на форекс. В чем разница максимальной и относительной просадки.

Сегодня поговорим о том, что такое просадка на рынке Форекс и в чем отличаются максимальная, относительная текущая и т.д . С первыми двумя сталкивались все инвесторы, которые рассматривали ПАММ счета для пополнения своего инвестиционного портфеля и именно эти понятия просадок послужили основной причиной для написания статьи, но раз уж мы начали говорить о просадках в целом, то понемногу затронем и другие их разновидности.

Что такое просадка ?

По сути, просадка, это изменение основной суммы депозита в убыточную сторону.

Все те кто в любом виде (самостоятельная торговля или доверительное управление) сталкивался с торговлей на финансовых рынках, имеют представление о просадках не понаслышке.

Каждый раз, подводя итоги в своих отчетах я ни от кого не скрываю всю картину работы портфеля и Вы всегда можете видеть как плюсы, так и минусы в работе инструментов. Честно сказать, лично я, ни разу не встречал ни одной торговой стратегии график которой был идеально плавно растущим вверх длительное время. График любого ПАММ счета, даже самого успешного, состоит из взлетов и падений, вот здесь самым важным будет тот момент, чтобы баланс работы счета был настроен в растущую сторону и возникающие просадки и их значения не тянули общий показатель работы в отрицательную сторону.

Во время всего процесса торговли просадки на форекс счетах могут носить свой характер, а следовательно и иметь определенного рода классификацию, например:

• 1. Текущие;
  
• 2. Фиксированные;
  
• 3. Максимальные;
  
• 4. Относительные.

Рассмотрим примеры таких просадок на небольших примерах…

Просадки происходящие во время рабочего процесса называют текущими:
Во время ведения торгового процесса трейдер может открывать сразу несколько позиций, а торговля на Форекс это такая нестабильная штука… значения только что открытых, вроде бы как удачных сделок, могут в одно мгновение превратиться в отрицательные, потом, некоторые вновь вернуться в положительные прибыльные значения (которые трейдер закрывает и фиксирует прибыль), а другие так и остаться минусовыми или, при удачном стечении обстоятельств (рано или поздно), вернуться и вновь стать положительными, или, возможно, что одна из десяти удачных утянет счет в просадку или поспособствует сливу всего депо.


Текущие просадки, в итоге, могут становиться фиксированными:

Более опытные трейдеры, которые понимают, что иногда лучше не ждать у моря погоды и закрыть сделку с образовавшимся минусом фиксируют его и продолжают торговый процесс дальше, в итоге, бывает что этот минус проще покрыть новыми удачно проведенными сделками, чем просиживать образовавшийся торговый убыток и совсем потерять средства.

Конечно, рынок вещь практически не предсказуемая, есть трейдеры, которые используют в работе очень рискованные стратегии и до последнего не закрывают убыточные позиции и, по счастливому случаю, в последний момент, рынок разворачивается и из жесткого минуса выстреливает приличная прибыль, но все это очень рискованно и случается совсем не часто, здесь уж кому как повезет.

На такой авось может повести удачливому инвестору, если на свой страх и риск он зайдет в счет на самом дне используя стратегию активного управления и именно в этот момент начнется обратный мощный отскок, в таком случае можно получить весьма приличную прибыль, но, к сожалению, это бывает нечасто и предполагает очень высокий риск потерь.

Вот и добрались до понятия максимальная просадка:
Ничего сложного в данном определении нет, в принципе, здесь все предельно понятно…если изучить статистику ведения ПАММ счета за весь период, то максимальным значением просадки будет та величина, на которую максимально уменьшалась сумма рабочего депозита, т.е., это разница между самым большим пиком в истории счета и следующим за ним падением. Следует подметить тот факт, что любая максимальная просадка на форекс была когда-то фиксированной.


Здесь же можно добавить и об относительной просадке. Относительная просадка торгового счета, это разница между ближайшим пиком и ближайшей просадкой.

В чем еще разница между максимальной и относительной просадками ??:
При помощи проанализированных значений можно сориентироваться и принять решение по ведению дальнейшей тактики инвестирования.

• Например, Вы знаете величину максимально существующей просадки и вдруг счет пробивает это значение и продолжает уходить в минус, то тогда Вы можете принять решение о выводе своих средств, но, конечно не факт что счет сольется, возможно, будет разворот и зафиксируется новая величина макс.просадки.
  
• Если Вы колеблетесь в такой ситуации, то вполне можно прибегнуть к дополнительному вычислению значения относительной просадки и попробовать проанализировать приближение ПАММ счета к обвалу. Чем больше будет эта величина, тем больше риск.

Естественно, все вычисления не дают 100% гарантии того, что все пойдет так предполагается, поэтому чем меньше будут показания просадок на длительном периоде работы, тем лучше. Не забывайте того что это Форекс, а значит риск, поэтому стоит придерживаться определенных правил инвестирования в его инструменты и диверсификации, тогда можно будет неплохо заработать

Какое значение просадки допустимо ?

• Во-первых, естественно, что чем меньше будет это значение тем лучше, это касается как самостоятельной торговли так и инвестирования в ПАММ счета.
  
• Во-вторых, максимально допустимое значение определяет каждый для себя самостоятельно. В статье как выбрать ПАММ счет и не ошибиться я писал о том, что при рассмотрении консервативных стратегий я допускаю значение максимальной просадки около 30%, но еще раз скажу, этот момент индивидуален, кто-то выбирает только те счета, просадки которых не превышают 10-15%, а кто-то рискует и рассматривает варианты с максимальной просадкой 50%.

К тому же, здесь стоит обратить внимание на стабильность и возраст ПАММ счета, может получиться так что, счет живет 2-3 года и у него была только одна максимально большая просадка около 50%, а остальное время работа ведется стабильно с небольшими просадками 5-10%, так что при выборе все индивидуально.

• В-третьих, когда инвестор выбирает инструменты для своего портфеля, он должен понимать, что сумма его депозита в один инструмент имеет важное значение при изучении характеристик счета, в т.ч. его максимальной просадки (особенно это важно при выборе стратегий копирования сделок).

Вот, вроде собрал всю основную информацию, надеюсь, что ничего не упустил и изложил все понятно для восприятия.