Стратегия Комбо средних и MACD (Часть 1)

Теоретически, торговать по тренду - легко. Все, что Вам нужно делать - это продолжать покупать, когда Вы видите, что цена повышается и продолжать продавать, когда Вы видите, что она идет вниз. Практически, однако, добиться успеха гораздо труднее. Больше всего трейдеры тренда боятся войти в тренд слишком поздно, то есть, в точке истощения. Все же, несмотря на эти трудности, торговля по тренду, вероятно, один из самых популярных стилей торговли, потому что, когда развивается тренд, будь то краткосрочный или долгосрочный, он может продлиться в течение многих часов, дней и даже месяцев.



Для работы нам потребуется индикатор MovingAverage, MACD и ADX. Стратегия основана на торговле по тренду. Принцип стратегии базируется на попытке войти в тренд в правильное время. Точка входа образуется, когда цена пересекает скользящие средние и MACD проходит через нулевую отметку.

В этой ветке мы рассмотрим стратегию, которая поможет Вам войти в тренд в нужное время, причем с указанием четких уровней входа и выхода. Эту стратегию называют "Комбо средних и MACD".

Алгоритм торговой стратегии

• 1. Временной период: H1-Daily;
  
• 2. Инструмент: Трендовые финансовые инструменты;
  
• 3. Объем: 1 лот; (0.2, 0.4, 0.8, 1.0 и т.д.);
  
• 4. Индикаторы: MA с периодом 50, MA с периодом 100. MACD и c стандартными параметрами.

Сигнал к покупке

Цена выше индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится выше нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение меньше нуля. Стоп-приказ устанавливается на минимуме за последние пять баров.

Сигнал к продаже

Цена ниже индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится ниже нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение выше нуля. Стоп-приказ устанавливается на максимуме за последние пять баров.

Управление позициями

После появления сигнала открывается ордер целым лотом.
Первая цель устанавливается на уровне удвоенного стоп-приказа, при достижении цели половина позиции закрывается. Стоп-приказ переносится в безубыток.

Закрытие позиции:
Открытая позиция полностью закрывается по стоп-приказу, либо остальная половина позиции закрывается при пересечении ценой 50-типериодной средней сверху вниз на 10 пунктов для покупок и пересечение ценой 50-типериодной средней снизу вверх на 10 пунктов для продажи.

Тестирование стратегии

Автор стратегии рекомендует совершать сделки на трендовых финансовых инструментах на периодах от H1 до дневного графика. Т.к. автор и советует, возьмем для исследования самую трендовую валютную пару на текущий момент — EURHKD и дневной график.
Размер лота для торговли 0,2.
Начальный депозит $10 000.

Опишем параметры советника:

FastEMA, SlowEMA – настройка индикатора MACD;
Predel – количество баров для подсчета выхода за нулевую отметку гистограммы MACD;
SMA1, SMA2 – периоды скользящих средних;
Otstup – ценовой отступ, после которого происходит вход в сделку;
Stoplossbarr – количество баров, за которое рассчитывается стоп-приказ;
Pprofitum – коэффициент умножения для расчета профит-уровня;
enable – включение фильтра по ADX. 0 – выключено, 1 – включено;
periodADX – период индикатора ADX.

Мы выбрали следующие параметры:
FastEMA=39
SlowEMA=33
predel=3
SMA1=10 SMA2=10
otstup=81
stoplossbars=86
pprofitum=2
enable=0
periodADX=14

Получили следующий результат:
Чистая прибыль 27897.09
Максимальная просадка 3603.11 (19.03%)
Всего сделок 6
Непрерывный проигрыш 0

Наиболее оптимальный результат получился с меньшим количеством сделок и удалением одной из линей средней. Как видим, периоды у них стали одинаковые, это говорит о том, что одна из линий — лишняя, она является ключевым фактором, вызывающим ухудшение характеристик стратегии. Как видим, также было уменьшено количество допускаемых баров до появления сигнала по MACD — параметр predel=3. Снижение периода средних в 10 раз – это следствие запаздывания средних с параметром 100, которое также вызывало негативное воздействие на слежение за трендом. Значительно увеличился показатель расчета стоп-приказа, теперь вместо 5-ти баров стоп рассчитывается по 86 барам, это говорит о том, что стратегия нуждается в пересмотре размера стоп-приказа. Раздвинув таким образом параметр Stoplossbarr, эксперт лишь определил локальные минимумы и максимумы, и установил стоп-приказы на этих уровнях.
Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде: с 2007.01.11 по текущее время (подбор оптимальных параметров на этом участке не выполнялся).

Подведем итоги

Итак, исследуемая cтратегия показала себя не в лучшем свете при тестировании. Автор также описывал возможность применения в качестве фильтра входов в рынок проверку импульса по индикатору ADX.
Как мы уже неоднократно убеждаемся, универсальных параметров для стратегий, работающих по индикаторам, не может существовать. У каждой валютной пары своя техническая составляющая и свой неповторимый ценовой характер. Мы рекомендуем тщательно исследовать стратегию перед тем, как начинать работу по ней на вашем торговом счете.

Более подробно читайте в следующем посте"Стратегия Комбо средних и MACD (Часть 2)"